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熊市怎么賺錢?熊市套利的條件及其應用

2019-11-08 15:50 互聯網

  一說起熊市套利很多人并不是很陌生,它在金融期貨一般有著比較廣泛的運用,但要大家真正來解釋熊市套利,可能不少人很難面面俱到,畢竟這些知識平時大家接觸的不多,下面小編就來為大家介紹熊市套利的條件及其應用。

  熊市套利是“熊市套期圖利” 的簡稱,又叫 “賣定套利”,是一種用于大多數商品和金融工具期貨的交易方式,賣出近期合約,買進遠期合約,利用不同合約月份相關價格變化而得取利潤。在進行農產品熊市套利交易時,是賣出近期交割月份合約,買進遠期交割月份合約,并寄希望于遠期合約在價格下跌時期跌幅小于近期合約價格下跌幅度,從而獲得盈利。

  在進行金融期貨的賣定套利時,也是賣走近期金融期貨,而買定遠期金融期貨進行套利交易。在上漲市場中,只要遠期合約上漲幅度大于近期合約上漲幅度,即可獲利。在下跌市場中,若遠期合約下跌幅度小于近期合約下跌幅度,則能盈利。農產品期貨熊市套利和金融期貨熊市套利操作方法相同。熊市套利和牛市套利又恰恰相反,不過,熊市套利大都用于市況下降的套利活動中。

  當市場是熊市時,一般來說,較近月份的合約價格下降幅度往往要大于較遠期合約價格的下降幅度。如果是正向市場,遠期合約價格與較近月份合約價格之間的價差往往會擴大;如果是反向市場,則較近月份合約與遠期合約的價差會縮小。而無論是在正向市場還是在反向市場,在這種情況下,賣出較近月份的合約同時買入遠期月份的合約進行套利盈利的可能性比較大,我們稱這種套利為熊市套利。

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